Welcome to My Nightmare to album koncepcyjny. Przystępując do jego nagrań muzyk wciąż miał podpisany kontrakt z wytwórnią Warner Bros., nie chciał jednak kontynuować tej współpracy. Cooper wykorzystał więc klauzulę, która pozwalała mu na stworzenie ścieżki dźwiękowej dla innego labelu, stąd stworzenie wydawnictwa z określoną fabułą. Ta opowiada o Stevenie - gwieździe rocka, która rzekomo zginęła w katastrofie prywatnego odrzutowca w Górach Skalistych. Po 28 dniach okazało się jednak, że Steven przeżył, natomiast stał się wampirem - płyta stanowi zapis jego koszmarów sennych.